Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение. Но как и все осцилляторы в тренде стохастик будет давать массу ложных сигналов, которые нужно фильтровать.

Такой достаточно короткий период позволяет избавиться от главного недостатка многих средств технического анализа – запаздывания. Увеличение периода приведёт к более сглаженной реакции на колебания, уменьшение наоборот, сделает линию индикатора ещё более подвижной. Открывать сделку можно только в том случае, когда линии “закрепились” вне зоны перекупленности или перепроданности. Это означает, что необходимо дождаться, пока свеча, которой соответствует выход линий индикатора стохастик, закроется, причём так, чтобы линии так и остались вне зоны.

+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»

Такие настройки называются быстрыми, когда индикатор отлавливает любое более или менее значимое колебание цены. Если цифры изменить в большую сторону (рекомендуется не превышать значения 21, 9, 9), сигналы будут подаваться реже только при сильном движении цены. Это поможет получать более корректные данные о точках входа.

Скрытая дивергенция указывает не на разворот тренда, а на его продолжение и это не менее хороший сигнал. Дивергенция – это один из самых сильных  сигналов Стохастика. Использования области перекупленности и перепроданности в трейдинге бинарными опционами. Под этим термином принято понимать разницу движения индикатора и цены. Однако такую стратегию необходимо изучить более подробно. Получая по этой формуле значение после каждого закрытия свечи, у нас появляются показания быстрого стохастика на графике.

Индикатор Стохастик (осциллятор, Stochastic Oscillator) — как пользоваться, что это такое

Эти точки и станут границами диапазона — 0% и 100% соответственно. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте совершенствовать знания технического анализа. Научитесь строить уровни поддержки и сопротивления, изучите методику Price Action, изучите разворотные комбинации японских свечей. Когда график MACD находится выше нулевого уровня, на рынке преобладает восходящий тренд, ниже – нисходящий. Пересечение линии с нулевым уровнем по направлению снизу вверх означает смену тренда с медвежьего на бычий и наоборот. Можно использовать один индикатор Стохастик, но лучше всего комбинировать его с другими для фильтрации ложных сигналов, что повысит качество торговли.

• Анализируя торговые котировки, им было замечено, что цена находится не в постоянном тренде, а движется поступательно, останавливаясь для передышки.
• Никто не запрещает подбирать более подходящие для тех или иных условий.
• Это говорит о том, что не смотря на свою простоту, стохастик осциллятор является чрезвычайно эффективным инструментом технического анализа.
• Поэтому для создания торговой системы их лучше дополнить каким-нибудь трендовым индикатором, например, линиями Боллинджера.
• Индикатор Stochastic применяется в торговле в качестве инструмента анализа развития тренда и в большей степени ориентирован на подтверждение разворотов.

Частично это можно объяснить самими критериями отбора, например, TPM (количество сделок в месяц) задан от 0.1 до 5, что, в общем, не отличается от примера выше. Но с другой стороны, требования по RF и R-squared тоже очень занижены. Это означает, настройка стохастика что для продвижения алгоритма из фазы IS в фазу OS достаточно, чтобы на тренировочной фазе алгоритм выдал не самую ровную кривую капитала и показал невысокую доходность. Тем не менее, даже такие настройки привели к прибыли на форвардном тесте.

Как пользоваться Стохастиком

Торговый сигнал принимается, если медленная линия (%D  – чёрная пунктирная) подтверждает направление, другими словами, при сигнале на покупку она должна расти, а при сигнале на продажу – падать (Рис. 4). Индикатор Стохастик (Stochastic) лучшие сигналы подает в боковом тренде, в остальных случаях он будет много ошибаться, иными словами, подавать много ложных сигналов. При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины).

К сожалению, в процессе настройки придётся чем-то жертвовать и искать баланс между количеством шума/скоростью реакции. Справедливо и обратное утверждение – по мере уменьшения «замедления» скорость реакции индикаторных линий на рыночные движения увеличится, но ложные сигналы и паттерны станут появляться гораздо чаще. В зависимости от того, какие значения переменных используются, качество сигналов данного индикатора может значительно меняться.

Максимальная цена, минимальный Стохастик

Индикатор Стохастик (или Стохастический осциллятор) – индикатор технического анализа, отображающий процентное соотношение цены закрытия и максимальных экстремумов за конкретный период времени. Когда цена согласно индикатору заходит в зону выше 80%, это означает наличие перекупленности, трейдер может присматриваться к продаже актива. Обратное справедливо для зоны перепроданности — она находится ниже 20%. Когда индикатор заходит в неё, логично рассмотреть открытие сделки на покупку. Например, работая на значениях по умолчанию, Stochastic indicator выдаёт много ложных сигналов.

А пересечение стохастиком уровня 70 сверху вниз может служить обратным сигналом. Одним из первых, кто заметил и стал использовать трендовые свойства стохастика, был Джо ДиНаполи, о чем он написал в своей книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи». Так что создадим такую стратегию, использующую трендовые возможности стохастика, и отдадим ее в бэк- и форвард-тесты.

Скажем, большая величина «замедления» практически исключает влияние шумовых эффектов (случайных ценовых колебаний), но становится причиной существенного запаздывания сигналов. И при всём при этом это хороший индикатор, который можно использовать в своей торговой системе. Он не лишён недостатков всех осцилляторов и требует дополнительных фильтров его сигналов. Он эффективен во флэтах, а в трендах даёт качественные сигналы только по тренду при должной фильтрации. Неизвестно, правда это или вымысел, но есть версия, что формулу индикатора Лейну подсказал знакомый из Чехословакии. И формула эта применялась для расчёта требуемого количества известняка, которое нужно добавить в процессе плавки железа.

Трейдерам, торгующим внутри дня и оперирующим часовыми и минутными временными интервалами, больше подойдут настройки по умолчанию. Увеличив сглаживание и уменьшив чувствительность, они рискуют вообще не дождаться сигналов в течение дня. С начала 50-х годов прошлого столетия этот простой инструмент Джорджа Лейна спас от слива тысячи депозитов и активно помогает зарабатывать современным трейдерам. Индикаторы семейства Stochastic Oscillator позволяют увидеть момент смещения рыночного баланса продавцы/покупатели и удачно войти в рынок. Или – вовремя закрыть позиции с оптимальным результатом.

Данная линия является 3-периодной простой скользящей средней медленного стохастика и отображается в окне вместе с медленным стохастиком. Индикатор Stochastic — это признанный инструмент для торговли во флэтах. Контртрендовые сигналы индикатора работают действительно неплохо, если рынок долгое время торгуется в диапазоне. Он может быть хорошим инструментом, когда дело доходит до трендовых рынков, на которых, как считается, индикатор не работает. Именно здесь устанавливаются значения периодов – наиболее важная настройка индикатора, именно от неё зависит насколько часто и точно будут генерироваться торговые сигналы для сделок.

В остальных случаях используйте его в комплекте с другими индикаторами или с инструментами технического анализа, такими как, линии поддержки/сопротивления, линии тренда и др. Этот параметр играет существенную роль в том, как будет выглядеть движение линий индикатора. Стандартным значением является 3, оно максимально удобно для работы с разными тайм фреймами и оптимально замедляет движение линий. Если его уменьшать, то линии будут менять направление очень резко и потеряется смысл в таких сигналах.